如何判断交易策略的可靠性?

如果有人向你推销策略,或者你自己研发了一个策略,你怎么去判断其可靠性?

1. 交易理念的合理性

市场不是随机漫步,如果真的随机,长期而言,谁都赚不到钱。而且有很多现象,说明了市场不是随机的。这个问题下次唠叨。

交易策略应当是从市场的非有效性(inefficiency)出发,譬如说,你可能发现某个币种在某个时间点以后出现突破的可能性远比回调高,那么你可能开始有个交易理念,在该时间点后做趋势跟随。再慢慢具体化建仓,平仓策略。

2. 胜率和盈亏比的合理性

如果有人说他的交易胜率100%,对不起,听到这句就够了,只有拥有无限资金的Martingale可以做到这一点。

胜率和盈亏比是两个需要相互牺牲的因子,要想胜率高,必定要牺牲盈亏比;反之亦然。如果说胜率50%,盈亏比2:1,对不起,我也敬而远之。

3. 交易次数

中长线系统没有30次,短线没有100次,都是耍流氓。
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4. 不同市场条件的验证

交易策略必须要经过这些市场情况的验证,譬如上升趋势市,下降趋势市,盘整市。这个主要是预防单一市场条件对交易策略的美化。譬如你是趋势跟随策略,如果交易都发生在强趋势过程中,必定盈利很多。所以必须要有盘整市的验证,看其表现。

5. 盈亏交易分布的合理性

理想情况时盈亏分布差异不是特别大,比较可怕的是这样的情况,譬如一年交易100次,大部分交易都盈亏1%左右,但有一笔盈利30%,然后系统整年的表现就是30%。

6. 年回报与最大回调的比例

有个数据可以参考,我看到我关注的交易专家,去年最大回调10%,盈利25%。这个比例值应当大于2比较合适。